中南财经政法大学

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院校隶属: 教育部 简称:中南财经 地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号
  • 211
  • 博士点
  • 在职研
  • 同等学力
  • 在职硕士
官方网址:http://www.zuel.edu.cn/ http://yjsy.zuel.edu.cn/
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中南财经政法大学数量经济学博士专业学位研究生培养方案

2014-07-21 17:12:30  来源:在职研究生教育信息网

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专业概况:

中南财经政法大学统计与数学学院,是一个由统计学与数学组成的理学院。学院本着强基础、宽口径、重实践、创特色的指导思想,积极探索教学方法,努力推进学科创新、交叉、融合;着力培养基础厚、专业宽、能力强、质量高的复合型人才。数量经济学是一门新兴的交叉学科,它综合运用经济学、统计学、数学和计算机等方面的知识,以现实经济问题为背景研究各种经济问题之间的数量关系及变化规律,数量经济学研究方向分理论方法研究和实际应用研究两个方面。中南财经政法大学数量经济学专业是硕士和博士学位授权点,属于湖北省重点学科,也是“楚天学者”设岗学科,具备较强的学术科研与指导能力。本专业师资力量雄厚,现有硕士指导教师13人,博士指导教师3人,其中教授5人(其中楚天学者1人),副教授8人。
 
培养目标:
本专业注重培养思想水平高,品德优良,学风严谨,实事求是,具有较强的事业心,能够适应社会主义市场经济发展需要,能够在经济、管理及金融机构等部门承担专业技术职务及管理工作;培养经济理论基础扎实并具有较强的外语、数学和计算机应用能力,能够系统地掌握数量经济学的理论、方法和各种经济建模技术并具有独立从事经济数量分析及经营管理应用方面的科学研究能力和实际工作能力的研究、教学及实际工作的高层次人才。
 
研究方向:
1.数量经济分析和应用
数量方法在经济学中的应用
2.数理金融理论
金融数学与金融工程
 
课程设置:
1、课程说明
博士研究生的所有课程分为必修课和选修课两种。必修课(即学位课)包括公共课、学科基础课和专业课,是本专业研究生必须共同修读的课程。选修课指全校任意选修课,由博士生个人根据学分要求在当年选课手册中选择修读。博士研究生培养计划表中列出的课程包括上述4类。
2、课程设置
博士研究生在攻读学位期间,应修完不少于26学分的课程,其中必修课不少于23学分,任意选修课不少于3学分。
中南财经政法大学数量经济学博士专业课程
 
论文要求:
博士生培养工作的重要内容包括科学研究和撰写学术论文。
本专业正常毕业博士生在参加学位论文答辩前必须取得的科研成果应满足如下基本要求之一:
1、在CSSCI来源刊物及以上级别刊物(不含增刊、专刊)、或国外专业学术期刊、或本学院所认定的学术期刊(由各学院在制定培养方案时认定并报研究生部备案)上发表3篇本学科、专业学术论文。本人必须为所发表论文的第一作者;若导师为第一作者时,可为第二作者。
2、公开出版10万字以上学术专著的,1部可以折算合乎上述要求的学术论文3篇;
3、作为主持人主持省部级以上科研课题的,1项可以折算合乎上述要求的学术论文1篇。
上述科研成果都必须是在学期间(入学——申请学位论文答辩截止日)取得,成果发表或取得时必须以中南财经政法大学为第一署名单位。
学位论文工作是研究生培养的重要组成部分,是衡量研究生培养质量的重要指标,是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练,是培养研究生创新能力及综合运用所学知识发现问题、分析问题、解决问题能力的主要环节。学位论文选题和内容要结合本学科定性分析与定量分析相结合进行研究的特点,坚持理论分析与方法、技术研究相并重,规范分析与实证研究相结合的原则,在总结和评述别人研究成果的基础上重在提出自己的研究思路和方法。学位论文应具有一定的理论深度和学术创见。
学位论文工作的全过程包括开题报告、论文中期检查、论文评阅和答辩程序等环节。各环节具体要求如下:开题前,必须完成充分的文献综述,并形成符合要求的规范的开题报告,一般不晚于第二学年第一学期开题。撰写论文需要1-2年的时间,定稿前由导师组组织小型会议,审阅论文质量,时间一般为1月或7月。定稿时间一般为答辩当年的3月或9月。博士生学位论文全部参加外审,符合学术规范和质量要求的论文才能申请答辩。答辩时间一般安排在5月底或11月底。
学位论文开题报告、撰写规范等管理办法以我校《博士培养办法》、《博士学位论文开题报告管理规定(试行)》、《研究生学位论文撰写规范的规定》等相关文件的具体规定为准。
 
师资力量:
中南财经政法大学统计与数学学院现有教职工82人,其中专任教师65人,教辅人员17人。教师中有教授12人,副教授33人,博士生导师6人。学院教师承担着学校数学、统计学、计量经济学等相关基础课程和本院专业课程的教学工作。
 
学制与学习年限:
脱产博士研究生学制为3年,学习年限3—6年。在职博士研究生学制为4年,学习年限4—8年。
少数民族骨干博士研究生,入学考试成绩达到学校正常分数线且脱产学习的学制为3年,学习年限3—6年;其他无论脱产与否学制均为4年,学习年限4—8年。
 
课程考核及学科综合考试:
1.根据课程的特点和要求,课程考核一般采取闭卷笔试、开卷笔试、笔试与口试相结合、撰写论文(设计)、撰写调研报告、口试等多种方式进行,一般均需有一定量的笔试。
2.博士生公共课、学科基础课和专业课统一采用“考试”形式,任意选修课可以采取“考查”或“考试”形式。
3.博士研究生课程学习结束后,应进行“学科综合考试”,考试时间安排在学位论文开题之前。具体要求按学校最新的《博士培养办法》的规定执行。
 
培养方式:
本专业博士研究生的培养以科学研究工作为主,重点是培养其独立从事科学研究工作的能力。博士研究生应根据本学科博士研究生培养方案的规定、学位论文工作的需要和个人特点,学习有关课程,参加各类学术活动以及导师的课题研究。采用启发式和研讨式教学方法。每门专业课都安排阅读必读参考书目,定期检查参考书阅读进程,组织学术讨论。采用课堂考试与课程论文相结合的考核方法,学生参加学术讨论和科研实践的具体表现,可作为课堂评分的参考。在拓宽和加深基础理论、专业知识以及掌握学科前沿动态的基础上学会进行创造性研究工作的方法,培养严谨的科学作风。
博士研究生培养工作采取导师负责制,并成立由指导教师负责的博士研究生指导小组,负责指导博士研究生的课程学习、科学研究并进行思想政治教育。为使博士研究生全面把握本学科发展新进展和本研究方向的国内外研究动态,要求博士研究生在导师指导下定期进行专题研讨。博士研究生在读期间,不得少于1次参加学术会议或相应的学术活动。
 
阅读参考书目:
为了保证研究生在本门学科上掌握坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识,以达到预期的培养目标和要求,本专业博士研究生在学期间必须有计划地阅读如下参考资料。另外,还应结合讲课内容及科研工作阅读教师指定的有关文献、资料。
1.Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 清华大学出版社,2007
2.Gujarati, D. N., Basic Econometrics (4th edition), New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004
3.Green, W. H., Econometric Analysis, Prentice-Hall International Inc, 1997
4.Hamilton, J. D., Times Series Analysis, 中国统计出版社
5.Wooldridge, J. M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: The MIT Press.
6.Makarov, V. L., Levin, M. J., and Rubinov, A. M., Mathematical Economic Theory, Amsterdam: Elsevier Science, 1995.
7.Owen G., Games Theory
8.Campell, J. Y., Lo, A. W., and MacKinlay, A. C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.
9.Soderlind, Paul, Lecture Notes in Financial Econometrics, University of St. Gallen, Manuscript, 2009.
10.Bhattacharya R N,Waymire E G.,Stochastic Processes and Applications. John Wiley & sons,1990
11.Gihman I I,SkorohodbA V.,Stochastic Differential Equations. Berlin:Springer Verlag,1972
12.Lars Ljungqvist,Thomas J. Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, MIT, 2000
13.Nancy L. Stokey, Robert E. Lucas,Jr., Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard University Press, 1989
14.本杰明,格雷厄姆,证券分析,海南出版社
15.赫什·莱佛,不确定性与信息分析,中国社会科学出版社
16.龚六堂,经济学中的优化方法,北京大学出版社
17.蒋中一,数理经济学的基本方法,商务印书馆
18.蒋中一,动态最优化方法,商务印书馆
19.姜礼尚,期权定价的数学模型和方法(第二版),培养有专门知识和技能的人才的教育出版社,2008年
20.朱健卫,衍生金融:市场、产品与模型,南开大学出版社,2009年
21.John Hull,王勇、索吾林译,期权、期货及其他衍生品,机械工业出版社,2009年
22.劳斯·S·M,何声武,谢盛荣,程依明译,随机过程. 中国统计出版社,1997
23.张波,张景肖,应用随机过程,清华大学出版社,Springer, 2005
24.林元烈,应用随机过程,清华大学出版社,2002
25.黄奇辅、李兹森伯格,宋逢明译,金融经济学原理
26.武康平,高级宏观经济学,清华大学出版社,2006
27.武康平,高级微观经济学,清华大学出版社,2001
28.李子奈,叶阿忠,高等计量经济学,清华大学出版社,2000
29.张金水,经济控制论----动态经济系统分析方法与应用,清华大学出版社
30.杨云红,高级金融理论,武汉大学出版社,2001
31.Angel de la Fuente,朱保华,钱晓明译,经济数学方法与模型,上海财经大学出版社
32.罗伯特 J 巴罗,哈维尔.萨拉伊马丁,何晖,刘明兴译,经济增长,中国社会科学出版社
33.国外期刊(刊登经典文献的杂志): 
Journal of Applied Econometrics;
Journal of Business and Economic Statistics;
Review of Economics and Statistics;
Journal of Econometrics;
Econometrica;
The Review of Income and Wealth。
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